ConfirmedUser, Student, Bürokraten, Administratoren
589
Bearbeitungen
Financial Resources Formulary: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Financial Resources Formulary (Quelltext anzeigen)
Version vom 20. Dezember 2011, 22:10 Uhr
, 20. Dezember 2011→Risk and return
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
'''Variance of portfolio return (portfolio variance)''' in the case of n assets: [[Datei:Form_Port_Var_n.png]] | '''Variance of portfolio return (portfolio variance)''' in the case of n assets: [[Datei:Form_Port_Var_n.png]] | ||
'''Sharpe-Ratio: ratio of risk premium to risk (standard deviation): [[Datei:cw_Sharpe_ratio.png]] | |||
'''Beta''' of the return of asset j to the market return (return of market portfolio m): [[Datei:Form_Beta.png]] | '''Beta''' of the return of asset j to the market return (return of market portfolio m): [[Datei:Form_Beta.png]] | ||
| Zeile 138: | Zeile 140: | ||
Expected return of a stock in '''event studies''': [[Datei:Form_Normal_Return.png]] | Expected return of a stock in '''event studies''': [[Datei:Form_Normal_Return.png]] | ||
'''Abnormal return''' = actual return – expected return = [[Datei:Form_Abnormal.png]] | '''Abnormal return''' = actual return – expected return = [[Datei:Form_Abnormal.png]] | ||
== Capital Structure and Return == | == Capital Structure and Return == | ||